Performance Und Risikomessung Bei Hedgefonds Katharina Scharfen

ISBN: 9783836665735

Published: September 3rd 2008

Paperback

74 pages


Description

Performance  Und Risikomessung Bei Hedgefonds  by  Katharina Scharfen

Performance Und Risikomessung Bei Hedgefonds by Katharina Scharfen
September 3rd 2008 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 74 pages | ISBN: 9783836665735 | 4.60 Mb

Per 01. Januar 2004 hat der Gesetzgeber die notwendigen Rahmenbedingungen f r Deutschland geschaffen und die Nutzung der Hedgefonds als neue Anlageform erm glicht. Um ein allgemeines Verst ndnis f r die Anlageform der Hedgefonds zu erhalten wirdMorePer 01. Januar 2004 hat der Gesetzgeber die notwendigen Rahmenbedingungen f r Deutschland geschaffen und die Nutzung der Hedgefonds als neue Anlageform erm glicht.

Um ein allgemeines Verst ndnis f r die Anlageform der Hedgefonds zu erhalten wird zuersteinmal der Begriff Hedgefonds, die historische Entwicklung und Abgrenzungsm glichkeiten zu traditionellen Investmentfonds vorgestellt. Dar ber hinaus wird auf die rechtliche Sitiuation in Deutschland eingegangen. Weiter werden die unterschiedlichen Handelsstrategien vorgestellt, wobei eine Einteilung in f nf verschiedene Hauptkategorien erfolgt.

Es werden die einzelnen Strategien in ihrer Funktionsweise erkl rt. Dar ber hinaus werden verschiedene praxirelevante Rendite- und Risikokennzahlen, sowie Risiko- und Performancema e beschrieben und erl utert. Auch werden drei verschiedene statistische Tests beschrieben, die es erm glichen eine Aussage ber die Verteilung der Renditen eines Hedgefonds zu treffen. Im Speziellen wird erl utert, wie getestet wird, ob eine Normalverteilung der Renditen vorliegt.

Ein weiteres Kapitel besch ftigt sich mit dem Themengebiet der Copulas. Copulas k nnen zur Analyse von Diversifikationseigenschaften hergezogen werden. Zun chst erfolgt eine Definition der Copula Funktion und die Vorstellung verschiedener Copula Familien. Zudem wird das Log-Likelihood-Sch tzverfahren zur Sch tzung von Coplua Funktionen beschrieben. Das letzte Kapitel gibt einen kurzen Ausblick auf weitere interessante Fragestellungen im Themengebiet der Hedgefonds.



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